Czym są wykresy footprint? Jak z nich korzystać?

Wykresy Footprint Charts należą do tych narzędzi, które raz wykorzystane, nie pozwolą traderowi o sobie zapomnieć. Chociaż w środowisku detalicznym są raczej mało popularne, stanowią standard w handlu profesjonalnym. W jaki sposób działają i jak mogą pomóc Ci spekulować na giełdzie?

Czym są wykresy Footprint Charts?

Wykres Footprint, występujący w różnych platformach pod różnymi nazwami, jest niczym innym jak „prześwietleniem” świec, które widzimy na wykresie. W analizie technicznej trader obserwuje ruch cen, jednak w gruncie rzeczy nie ma żadnych informacji na temat tego, co działo się na wybranym wycinku. Właśnie dlatego w tradingu detalicznym czynnik losowy odgrywa tak istotną rolę – koniec końców nigdy nie możemy być pewni tego, czy widzimy to, co wydaje nam się, że widzimy. 

Powyżej widzisz przykładową świecę Footprint Chart. Kolumna po lewej stronie to BID, czyli agresywna sprzedaż. Po prawej – ASK, czyli kupno. Czerwonym prostokątem wyszczególniliśmy wyrwę cenową, czyli obszar, na którym nie przyjęto żadnych zleceń. To częsta sytuacja np. na rynku kryptowalut, gdzie mamy do czynienia z niższą płynnością. Prostokąt zielony z kolei zwraca uwagę na poziom cenowy, na którym przyjęto największą ilość obrotów. W tym przypadku są to:

• 130.82 jednostki po stronie sprzedających
• 170.21 jednostki po stronie kupujących

Wykresy Footprint Charts – uczestnicy aktywni kontra pasywni

To jednak nie koniec, ponieważ do zawarcia transakcji potrzeba dwóch uczestników – pasywnego i aktywnego, którego nazwaliśmy wcześniej „agresywnym”. Na rynku istnieją:

• Uczestnicy aktywni – kupują lub sprzedają aktywa po cenach rynkowych od uczestników pasywnych.
• Uczestnicy pasywni – ustawiają oczekujące oferty kupna lub sprzedaży. Tworzą tzw. płynność.

Inwestuj z brokerem XTB w ponad 5900 instrumentów! Akcje i ETF bez prowizji (do miesięcznego obrotu 100 000 EUR), kryptowaluty, waluty, surowce, konto IKE, ponad 200 godzin kursów i wiele innych :)

Tym samym, Footprint Charts, pokazując zlecenia zrealizowane po cenach rynkowych, jednocześnie mówią wiele o aktywności uczestników pasywnych. To szalenie istotne, ponieważ tłumaczy sytuację, w której bardzo wyraźna sprzedaż jest w rzeczywistości pasywnym kupnem i na odwrót.

Delta a wykres Footprint

Jeśli chcesz korzystać z Footprint Chart, jednym z podstawowych pojęć, których będziesz potrzebował, jest Delta. Jest to różnica między przyjętymi na danym poziomie, agresywnymi zleceniami kupna i sprzedaży. Na przykład:

Jeśli na poziomie cenowym 100.00 $ zarejestrowano 540 kontraktów po stronie kupujących i 453 po stronie sprzedających, delta wyniesie:

540 – 453 = 87

Przy tym istnieją dwa rodzaje delty:

• Delta linearna – liczona na jednym poziomie cenowym
• Delta diagonalna – liczona po przekątnej

Powyżej policzyliśmy deltę linearną, która wyniosła 87. Ten rodzaj delty jest przydatny w liczeniu kondycji popytu i podaży na całych obszarach – np. w okolicach poziomów wsparcia i oporu. Z kolei delta diagonalna pomaga traderom w określaniu agresji uczestników rynku.

W przykładzie powyżej delta diagonalna wyniosła:

170,21 – 101,57 = 68,64

Wykresy Footprint Charts praktyce

By zrozumieć, w jaki sposób Footprint Charts i Delta mogą pomóc nam w podejmowaniu decyzji, wyobraź sobie dwa proste scenariusze:

1. Rynek generuje kilka świec, w których odnotowano dużo zleceń kupna. Następnie, cena wybija w górę i po krótkim wzroście powraca w tamtej rejon w fazie korekty. Poziomy o najwyższej delcie pozytywnej i wysokich obrotach mogą zostać obronione. Cena wesprze się na nich i będzie kontynuować wzrost, ponieważ większy gracz zbudował tam swoje pozycje.
2. Przy wzroście widzisz dużą przewagę kupujących w Delcie diagonalnej. Oznacza to duże zaangażowanie popytu. Jednakże rynek, zamiast poddać się tej stronie rynku, nie może przebić się wyżej, a cena zaczyna spadać. Sugeruje to, że kupujący przegrali walkę o dominację i trend może się odwrócić.

Footprint Charts: przykłady z rynku Ethereum

Dużo łatwiej zobrazować to za pomocą praktycznego przykładu. Poniżej widzisz scenariusz bliski temu, który opisaliśmy powyżej w punkcie 1.

1. Pod tym numerem widać świecę, w której zarejestrowano olbrzymią przewagę agresywnych sprzedających nad popytem. Wyraźny, bordowy pas oznacza najwyższy przyjęty wolumen – oznaczyliśmy go różowym prostokątem.
2. Mimo presji podaży ze świecy numer 1 rynek zmierza w przeciwnym kierunku. Oznacza to zmęczenie sprzedających, którzy wykorzystali swój potencjał. Ten jednak został wchłonięty przez pasywnych kupujących, którzy zostawili zlecenia limit w tych okolicach.
3. Rynek na chwilę powraca w obszar wysokiego wolumenu ze świecy numer 1. Uwięzieni w pułapce sprzedający mają ostatnią szansę na zamknięcie pozycji na zero lub z minimalną stratą. Tak też się dzieje – zamykanie pozycji w panice przyczynia się do wybicia ceny, poziom koniec końców broni się, a rynek odwraca trend i podąża wyżej.

Wykres Footprint: wyczerpanie popytu w dystrybucji

Oto kolejny, tym razem wręcz podręcznikowy przykład.

Na wykresie kluczowe są dwie świece. Pierwsza od lewej, wyszczególniona kolorem różowym, charakteryzowała się wysoką deltą – agresywny popyt miał nad podażą aż 28% przewagi (widać to w wierszu Delta/Volume). Okoliczności te jednak nie przełożyły się na ruch ceny i rynek staniał. To pierwszy istotny sygnał wchłonięcia kupujących przez podaż, a tym samym – potencjalnego odwrócenia trendu. Następna oznaczona świeca wystąpiła podczas ponownej próby ataku wyższych poziomów po krótkim spadku. Tutaj ponownie – kupujący, mimo wysokiej przewagi – 16.63%, byli zbyt słabi, by wywrzeć zamierzony efekt. To klasyczny przykład dystrybucji, po którym cena wpadła w trend spadkowy.

Wykres Footprint Chart nie jest wskaźnikiem technicznym

W handlu detalicznym bardzo często wykorzystuje się wskaźniki mające na celu wysyłanie jasnych sygnałów kupna i sprzedaży. Należą do nich RSI czy średnie kroczące. Włączając wykresy Footprint, w żadnym wypadku nie powinieneś traktować ich jak wskaźników technicznych. Są one niczym więcej niż historią zrealizowanych transakcji i tylko od Twojej interpretacji zależy, czy osiągniesz zysk.

Należy również wspomnieć, że jest to narzędzie, z którego korzystanie ma sens tylko na prawdziwych giełdach. Jeśli spróbujesz czytać w ten sposób np. rynek kontraktów CFD, bardzo szybko zauważysz, że generowane dane nie mają wielkiego sensu – jest tak, ponieważ zlecenia te przyjmowane są w zamkniętym systemie i nie mają wpływu na cenę instrumentu bazowego, który śledzi CFD.

Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Powiązane wpisy:

Jak czytać wykresy giełdowe? Rodzaje wykresów Sygnały forex – czym są i jak z nich mądrze korzystać? Pivot points – czym są? Jak z nich korzystać na Forex? Roboty forex – czym są i czy warto z nich korzystać Czym są bitomaty? Czy warto z nich korzystać? Szkolenia Forex – czy warto z nich korzystać? Punkty swapowe – co warto o nich wiedzieć? Jak je obliczyć? Kanał Donchiana – czym jest? Jak z niego korzystać? Czym jest Binance Web3 Wallet i jak z niego korzystać? Eksplorator blockchain – jak z niego korzystać?