Analiza statystyczna na Forex powinna być standardem, ze względu na powszechną opinię, zgodnie z którą trading jest grą polegającą na określaniu prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Zamiast tego, kalkulacja szans w wydaniu większości traderów zaczyna się i kończy na klasycznym „wydaje mi się, że…”. Statystyka pokazuje, że nasze założenia niekoniecznie muszą pokrywać się z rzeczywistością, a jednym z najbardziej wartościowych narzędzi do handlu na giełdzie, jest… arkusz kalkulacyjny.
Analiza statystyczna na Forex w praktyce
Statystyka, jako ilościowa metoda badawcza, przeciwstawia się subiektywnej metodzie jakościowej. Przykładem tezy wysnutej na podstawie tej drugiej, jest:
„Kupię parę EUR/USD, ponieważ cena wybiła ponad istotny poziom oporu, który jest pozytywnie testowany i zamienia się we wsparcie”
Części osób, taka argumentacja wyda się całkiem logiczna – w końcu tego uczą analitycy techniczni. Pozostaje jednak pytanie:
„Czy dysponuję odpowiednią ilością danych, które potwierdzają, że prawdopodobieństwo powodzenia tej transakcji jest wysokie?”
Dogłębna analiza statystyczna ma na celu zgromadzenie tych danych i przetestowanie ich tak, by subiektywna opinia, zamieniła się mniej-więcej w:
„Kupię parę EUR/USD, ponieważ cena złamała poziom oporu. Ten jest pozytywnie testowany i z danych historycznych wynika, że w 71% przypadków zamienił się we wsparcie. Jeśli w ciągu najbliższej godziny struktura rynku zostanie przełamana w górę, mogę spodziewać się ruchu, który przeciętnie wynosił 0.4%. Mój stop loss ustawię w odległości 0.1%, przez co oczekiwany stosunek zysk/strata, wyniesie 1:4. Jeśli w ciągu najbliższej godziny cena nie zrealizuje mojego zlecenia stop, ale i nie złamie struktury, zamknę pozycję, ponieważ taki scenariusz tylko w 4% przypadków zakończył się powodzeniem”.
Powyższy fragment jest oczywiście czystą fantazją i mimo tego, że przedstawia niezbyt bogaty w detale plan, tego typu (lub zdecydowanie większą) przewagą może dysponować zaledwie garstka traderów na całym świecie. Zła wiadomość jest taka, że traderzy Ci najprawdopodobniej nie wywodzą się ze środowiska detalicznego. Dobra? Przy odrobinie chęci samodzielnie możemy spróbować zbudować bazę danych, która nieco usprawni nasz handel.
Ktokolwiek chcący zacząć analizę statystyczną na Forex, obok pokładów cierpliwości, potrzebuje:
- Arkusza kalkulacyjnego – np. Microsoft Excel lub jego darmowego odpowiednika – Google Sheets.
- Platformy tradingowej umożliwiającej eksport dużej ilości danych.
- Znajomości jednego z języków programowania – chociaż nie jest konieczna, z pewnością będzie ogromnym plusem
W przedstawionych przykładach skorzystamy z Excela i platformy Sierra Chart.
Krok 1
Wybranym przez nas obszarem zainteresowania będzie przeciętna długość wahań na interwale 15-minutowym pary GBP/USD. Otwieramy platformę, a następnie wybieramy narzędzie ZigZag o ustawieniu 0.25, które widzisz na zrzucie ekranu.
Bardzo ważne jest zaznaczenie (o ile to możliwe) opcji, dzięki której platforma pokaże nam długość każdego wahania ZigZag, wyrażając ją w procentach. Jeśli także masz zamiar skorzystać z platformy Sierra Chart, konieczne jest zaznaczenie opcji „Display as main price graph” oraz „Additional output for spreadsheets” w ustawieniach wskaźnika.
Krok 2
Kolejno, eksportujemy dane z wykresu. W naszym przypadku osiągniemy to za pomocą opcji „Export bar and study data to text file” w zakładce Edit.
Kiedy naszym oczom ukaże się obraz przypominający ten powyżej, kopiujemy wszystkie dane do arkusza kalkulacyjnego.
Krok 3
Pora na uporządkowanie danych – usuwamy wszystko, poza kolumną „Reversal price”, a następnie odfiltrowujemy wartości „0”. W tym przypadku mamy zamiar policzyć różnicę między jednym punktem „Reversal Price” a drugim. Skorzystamy więc z prostej formuły:
(Punkt B-Punkt A)/Punkt A
Następnie, sposób liczenia danych zawartych w kolumnie z wynikami (w tym przypadku – w kolumnie B), powinien zostać ustawiony na procentowy.
Krok 4
Otrzymane wyniki przedstawiamy w formie wykresu, który widzisz poniżej. Wynika z niego, że zdecydowana większość wahań zawiera się w przedziale od -0.60% do +0.60%.
To najprostszy, ale i najmniej dokładny sposób interpretacji danych. Jeśli chcesz skorzystać z alternatyw i osiągnąć nieco bardziej wiarygodne wyniki (tak, jak w następnym przykładzie), konieczne będzie przejście kursu obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie co najmniej podstawowym.
Analiza statystyczna na Forex – sposoby wykorzystania danych
Poniżej widzisz wycinek interwału 60-minutowego z rynku niemieckich obligacji skarbowych oraz wyniki prostej analizy statystycznej, przeprowadzonej na 1121 próbkach. Do pomiaru wahań zostało wykorzystane znane nam już narzędzie ZigZag, w tym przypadku, o ustawieniu 0.5. Oznacza to, że za każdym razem, gdy cena urośnie lub spadnie 0.5% wartości aktywa, ZigZag zacznie kalkulację nowego wahania. Innymi słowy – rejestrowane są tylko te ruchy, które wynoszą przynajmniej 0.5%.
Czerwony prostokąt oznaczył wyraźną wyprzedaż, która z perspektywy przeciętnego tradera mogłaby być odebrana jako zbliżająca się do korekty. Długość tego wahania to 1.66%. Czy rzeczywiście jest to rzadko występujący ruch? Statystyki w arkuszu mówią, że wahania od -1.86 do 1.92% stanowią dokładnie 72.01% zbioru badanych próbek. Tym samym, ruch, którym jesteśmy zainteresowani, wynoszący -1.66%, mieści się w tym przedziale i może zostać uznany za względnie normalny. Wahaniami występującymi naprawdę rzadko są za to wyprzedaże przekraczające -2.66% i wzrosty większe, niż 3.02%.
Dodatkowo mogłeś zaobserwować, że arkusz zawiera osobną sekcję poświęconą tylko tym ruchom, które wystąpiły w godzinach od 8:00 do 16:00 – w ten sposób odfiltrowaliśmy okresy niskiej aktywności rynku.
Sposobów wykorzystania tego typu informacji w handlu technicznym, jest wiele. Możemy:
- Zbudować agresywną (i niezbyt bezpieczną!) strategię, opartą na łapaniu korekt występujących po mało prawdopodobnych wahaniach.
- Użyć statystyk do zarządzania pozycją – np. realizując zysk, gdy dane wahanie wyjdzie poza 70% zbioru
- Uchronić się przez tzw. pogonią za rynkiem i klasycznymi „kupnem na szczycie” i „sprzedażą w dołku”
- Wykorzystać dane do budowy pozycji podczas uśredniania – np. kupując/sprzedając aktywa po ekstremalnych ruchach
- Zrozumieć zmienność na dziennej ramie czasowej, co pozwoli określić prawdopodobieństwo poszerzenia zakresu ruchu w danej sesji
Analiza statystyczna na Forex może dać Ci realną przewagę
Statystyka w finansach kojarzy się przede wszystkim z analitykami pracującymi na Wall Street, określanymi jako „Quants” (od „quantitative analysis”, czyli analizy ilościowej). Nie dziwi więc jej nieobecność w handlu detalicznym. Przeciętny trader, rezygnując z niej, pozbawia się jednak rzadkiej możliwości zyskania namiastki pewności na rynku i rozwiązania typowych problemów, takich jak FOMO czy zbyt wczesna realizacja zysków.
Analiza statystyczna przyda Ci się nie tylko w tradingu technicznym. Jeszcze więcej możliwości pojawia się przy okazji analizy makroekonomicznej. Z jej pomocą możemy sprawdzić:
- Korelacje między instrumentami – np. parą walutową a rentownością obligacji skarbowych
- Wpływ publikacji konkretnych danych (np. poziomu bezrobocia) na cenę instrumentu
Ta druga opcja może zaciekawić osoby skupiające się na tradingu wykorzystującym świeże wiadomości. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się handlować popularne „newsy”, by z frustracją stwierdzić, że cena zachowuje się odwrotnie do przewidywań – kto wie? Może rozwiązanie Twoich kłopotów znajdziesz w arkuszu Excela?
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD (XTB). Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
Powiązane wpisy:
Forex dla początkujących – jak zacząć grać? Podstawy nauki 
Opinie o forex – jakie są i dlaczego? 
Sygnały forex – czym są i jak z nich mądrze korzystać? 
Roboty forex – czym są i czy warto z nich korzystać 
Zarabianie na Forex – kto zarabia? Jak i ile można zarobić? 
Szkolenia Forex – czy warto z nich korzystać? 
Forex – czy warto rozpocząć inwestowanie? 
7 najlepszych książek o rynku forex 
Pivot points – czym są? Jak z nich korzystać na Forex? 
Rodzaje brokerów forex (MM, NDD, STP, ECN, MTF)
