Jeśli chodzi o platformy handlowe, pierwszy wybór traderów zwykle stanowią Matatrader, cTrader czy Tradingview. Każda z nich w mniejszym lub większym stopniu, cierpi jednak na niedobór opcji, które zadowoliłyby użytkowników zainteresowanych zaawansowanym backtestingiem. Jedną z najciekawszych propozycji dla tych, którzy chcą skupić się przede wszystkim na testowaniu strategii na danych historycznych, jest AmiBroker. Sprawdźmy, dlaczego, mimo raczej niewielkiej popularności w środowisku detalicznym, często sięgają po niego profesjonaliści.
Co to jest Amibroker?
AmiBroker jest dostępnym na system Windows, oprogramowaniem do analizy technicznej, które według producenta, pozwala znaleźć nieefektywności rynku na podstawie wykresu historycznego, a następnie zamienić je w pełnoprawną strategię. Co ciekawe, aplikacja została stworzona przez Polaka – Dr. Tomasza Janczeko, jednak w gruncie rzeczy, największą popularność zdobyła za granicą.
Jeśli na początek zechcemy wypróbować program, AmiBroker pozwala skorzystać z 30-dniowej wersji trial. Gdy to, co zobaczymy, przypadnie nam do gustu, możemy wybrać jedną z trzech wersji licencji (w cenie każdej z nich znajduje się dożywotnie korzystanie z platformy):
- Standard Edition – 299$ – ma ograniczenia dotyczące m.in. liczby instrumentów, które mogą być monitorowane jednocześnie. Najniższy interwał, z jakiego możemy skorzystać, to 1 minuta.
- Professional Edition – 359$. Bez ograniczeń liczby instrumentów i wykresy we wszystkich interwałach – włączając sekundowe.
- Ultimate Pack Pro – 499$. To ciekawa opcja przede wszystkim ze względu na to, że zawiera AFL Code Wizard, czyli program, który ma automatycznie zamieniać zdania w języku angielskim w formuły AmiBrokera. Narzędzie powinno pomóc początkującym w nauce kodowania strategii.
Przed zakupem licencji, warto przyjrzeć się możliwościom, które oferują niektóre, polskie domy maklerskie. Część z nich udostępnia swoim klientom AmiBrokera całkiem za darmo – jeśli ci generują wymagany obrót lub za niewielką, miesięczną opłatą (np. 38 zł).
Sam fakt, iż nabyliśmy licencję na program, nie oznacza jednak, że możemy z miejsca analizować notowania. By to zrobić, potrzebujemy bazy danych. Tutaj możemy skorzystać z darmowego “feedu” (m.in. Yahoo Finance, Stooq), lub skorzystać z płatnych dostawców. Druga opcja może być potrzebna w przypadku, gdy jesteśmy traderami krótkoterminowymi i planujemy analizować wykresy z niższych interwałów.
Warto wspomnieć, że w trakcie korzystania z aplikacji, nie jesteśmy ograniczeni do jednego dostawcy i możemy przełączać się między interesującymi nas opcjami.
Interfejs i pierwsze wrażenie
Interfejs przypomina to, co zwykle widzimy na platformach tego typu, z paskiem zakładek, przywodzącym na myśl arkusz kalkulacyjny Excel.
W centrum znajdziemy sam wykres, który może być przez nas modyfikowany.
Prócz dopasowania stylu, mamy możliwość zmiany ramy czasowej, dodawania do wykresu metodą drag&drop, wbudowanych w program wskaźników technicznych czy rysowania na nim linii trendów, kanałów cenowych, trójkątów, prostokątów i tym podobnych. Nie zabrakło także narzędzi takich, jak:
- Kanały regresji
- MACD, SAR, RSI
- Zniesienia Fibonacciego
- Kwadraty Ganna
- Opcja nanoszenia na wykres notatek i znaczników
Co istotne, możemy wykorzystywać różne wskaźniki do stworzenia szablonów, by później wygodnie przełączać się między nimi. To eliminuje konieczność każdorazowego dodawania i usuwania narzędzi z wykresu.
W panelu znajdziemy też screener, który pozwala nam na bieżąco monitorować i filtrować rynki. Wszystkie instrumenty mogą być też grupowane, co znacząco ułatwia nawigację po platformie.
Amibroker jako oprogramowanie do backtestingu
Pierwszą funkcją ściśle dotyczącą backtestingu, jest możliwość odtwarzania wykresu historycznego, jednak umożliwia nam to przeciętne oprogramowanie do handlu. Na tym etapie nie dostrzegamy jeszcze niczego, co szczególnie wyróżniałoby Amibroker na tle konkurencji. Replay Mode, rysunki na wykresach, wskaźniki techniczne – to wszystko już było – niekiedy nawet w nieco bardziej intuicyjnej formie.
Tutaj pojawia się największy atut Amibrokera, czyli AFL (AmiBroker Formula Language) – unikalny język programowania, stworzony do budowy formuł, które posłużą nam do analizy rynku. Tworząc nowe polecenia, możemy skorzystać z wcześniej przygotowanych presetów, jednak nie obejdzie się bez podstawowej (przynajmniej) umiejętności kodowania.
Dzięki AFL użytkownik jest w stanie pisać tak poszczególne wskaźniki, jak i całe systemy inwestycyjne (wykorzystujące jeden instrument lub pełne portfele aktywów). Strategie te, następnie, mogą być automatycznie testowane na danych historycznych. To szczególnie ważne, ponieważ przenosi nas ze świata, w którym zawarte pozycje argumentowane są pospolitym “wydaje mi się, że…”, do tego, w którym nasz trading zaczyna mieć solidne podstawy w liczbach.
Symulacja Monte Carlo i Walk-Forward
Na końcu każdego testu czeka na nas dokładny raport, dotyczący działania systemu.
Obok ogólników, takich jak krzywa kapitału (którą także można nanieść na wykres) i wykaz wszystkich zawartych transakcji, zobaczymy tu wartościowe dane takie, jak maksymalny drawdown czy zysk/strata na jedną świecę w danym interwale.
Jeśli jesteśmy przy zarządzaniu ryzykiem, AmiBroker oferuje także opcje:
- Przeprowadzenia symulacji Monte Carlo, co pomoże nam przygotować się na czarne scenariusze, a tym samym – zadbać o bezpieczeństwo handlu.
- Obejrzenia wykresów dystrybucji wyników generowanych przez strategię
- Monitorowania statystyk MAE/MFE
Kolejną, bardzo ważną funkcją jest symulacja Walk-Forward, która testuje strategię na jednym zbiorze danych (in-sample data), by następnie sprawdzić jej działanie na drugim zbiorze (out-of sample data). Ma to zapobiec tzw. overfittingowi, czyli sytuacji, w której dany system staje się zależny od okoliczności występujących na wykresach historycznych do tego stopnia, że nie radzi sobie w rzeczywistym handlu.
Opinie o AmiBroker. Czy warto korzystać z programu?
Odpowiedź na pytanie z nagłówka nie jest jednoznaczna, ponieważ to, czy warto zapłacić za program, zależy od oczekiwań użytkownika. Jeśli mamy zamiar korzystać z podstaw analizy technicznej, rysując trendy, wsparcia i opory, czy rozpoznając sygnały kupna/sprzedaży na wskaźnikach technicznych, AmiBroker okaże się przerostem formy nad treścią. Wszystkie te opcje całkiem za darmo oferują Tradingview i Metatrader.
Kupno AmiBrokera okazuje się opłacalne dopiero wtedy, gdy chcemy wykorzystywać unikalne cechy tego oprogramowania. Mowa oczywiście o AFL oraz zbieraniu twardych danych dotyczących strategii i poszczególnych instrumentów.
To nie jest platforma dla początkujących traderów
To prawdziwy kombajn do testowania strategii, cieszący się świetną opinią zagranicą (program otrzymał wiele nagród zagranicznych czasopism branżowych). Jednakże, spora część użytkowników prawdopodobnie zniechęci się, nim wyciągnie z niego to, co najlepsze. Wszystko przez poziom trudności, który potrafi przerosnąć nawet osoby doświadczone na rynku, jednak nie mające wcześniej do czynienia z programowaniem lub chociaż – ze starym, dobrym Excelem.
Sprawy nie ułatwia fakt, iż program jest dość rzadko wykorzystywany, co przekłada się na stosunkowo niewielką ilość samouczków, które znajdziemy w internecie (alternatywą dla nich są książki Howarda B. Bandy’ego). Przed zakupem możemy co prawda skorzystać z 30-dniowej wersji próbnej AmiBrokera, jednak jeśli naprawdę chcemy poznać to oprogramowanie w tak krótkim czasie, prawdopodobnie będziemy musieli maksymalnie wykorzystać trial, poświęcając aplikacji każdą wolną chwilę.
Zalety:
- Niska cena w stosunku do wartości, którą oferuje program
- Przejrzysty interfejs i wygoda – jeśli chcemy ograniczyć się do podstawowych funkcjonalności AmiBrokera
- Możliwość modyfikacji wykresów i większości elementów w programie
- Symulacje Monte Carlo i Walk-Forward
- Bogate w detale raporty na temat działania strategii
- Statystyki takie, jak MAE i MFE, pomagające usprawnić zarządzanie pozycją
- Szybkość działania
Wady:
- Nieodpowiedni dla początkujących traderów
- Wymaga od użytkownika podstawowej znajomości struktury języków programowania
- Raczej zbędny, jeśli nie mamy zamiaru wykorzystać pełni jego możliwości – podstawowe cechy AmiBrokera proponują inne platformy do analizy technicznej – całkiem za darmo
- Tylko na system Windows (użytkownicy Maca, by uruchomić platformę, mogą jednak skorzystać z oprogramowania do wirtualizacji)
Powiązane wpisy:
Czym jest Binance Futures? Kompletny poradnik, opinie 
Co to jest Binance Earn (Binance Zarobki)? Na czym polega? Opinie 
Giełda Binance – Kompletny poradnik, recenzja oraz opinie 
BitMEX: Opinie i recenzja giełdy kryptowalut 
OANDA TMS Brokers: Czy to dobry wybór? Recenzja i opinie 
Recenzja eToro: Jakie są opinie i czy warto wybrać tego brokera? 
Trading 212: Recenzja brokera – Opinie, funkcje i warunki handlowe 
Egera (dawniej BitClude). Opinie oraz recenzja giełdy krypto 
Recenzja giełdy Gate.io: Analiza oferty, opinie, wady i zalety 
Giełda Bybit – Recenzja, analiza oferty i opinie. Czy warto?Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
dotyczy XTB
XTB oferuje wyłącznie kontrakty CFD na waluty Forex, indeksy, towary, akcje, ETFy, kryptowaluty oraz rzeczywiste akcje i ETFy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Do miesięcznego obrotu 100 000 EUR. Transakcje powyżej tego limitu zostaną obciążone prowizją w wysokości 0,2% (min. 10 EUR). Może mieć zastosowanie 0,5% koszt przewalutowania. Oferowane instrumenty finansowe są ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
