Wskaźnik Awesome Oscillator jest narzędziem, które wyszło spod ręki słynnego tradera Billa Williamsa, odpowiedzialnego wcześniej za Williams %R i Alligator Indicator, które znajdziemy domyślnie w większości platform tradingowych. Czy to ledwie ciekawostka, którą powinniśmy pominąć, by poszukać bardziej zaawansowanych wskaźników technicznych, czy potencjalnie ważny element strategii?
Wskaźnik Awesome Oscillator – co to jest?
AO wykorzystujemy do mierzenia momentum i siły trendu, a tym samym – do rozpoznawania jego potencjalnych odwróceń. Jako oscylator, narzędzie daje wyniki nieustannie oscylujące wokół linii “0“. Te z kolei przedstawiane są za pomocą zielonych i czerwonych słupków na histogramie, przy czym kolor zielony oznacza wartość większą od poprzedniej, a czerwony – mniejszą od niej.
Wskaźnik ustawiony jest “na sztywno” i porównuje średnie kroczące o ustawieniach 34 i 5, czyli – jeśli szybsza średnia (5) znajduje się powyżej wolniejszej (34), wartość na histogramie znajduje się powyżej zera i sygnalizuje wzrostowe momentum. W odwrotnym przypadku – jest to momentum spadkowe.
Awesome Oscillator łączy w sobie wszystkie zalety i wady podobnych narzędzi. Z jednej strony, podejmowanie decyzji z jego pomocą znacząco upraszcza trading oraz może być on częścią systemu mechanicznego, w którym przecięcie linii “0” potwierdza kupno lub krótką sprzedaż aktywów. Z drugiej – to wciąż tylko prosta formuła matematyczna, która pracuje z danymi historycznymi, co oznacza ogromne opóźnienie i w przypadku zaawansowanych traderów, zamiast upraszczać, może wręcz skomplikować handel.
Wskaźnik Awesome Oscillator – podstawowe strategie
Strategia Zero Line Crossover
Pora przyjrzeć się kilku sposobom wykorzystania tego oscylatora.
Najprostsza strategia wykorzystująca AO to tzw. Zero-Line Crossover, polegająca na otwieraniu pozycji długiej w przypadku przecięcia linii zero od dołu, w górę i sprzedawaniu aktywów na krótko w odwrotnym przypadku.
Poniżej widać oznaczone strzałkami sygnały, wysyłane przez Awesome Oscillator na interwale 1H rynku Bitcoina. Przy przecięciu linii “0” w górę, widzimy sygnały do kupna aktywów, a w sytuacji odwrotnej – do ich sprzedaży.
Jak widać na wykresie, AO, tak, jak każde podobne narzędzie, raczej nie radzi sobie w trendach bocznych.
Podczas ich trwania (a musimy pamiętać, że większość czasu rynek spędza właśnie w balansie), o ile przecięcie linii “0” będzie przez nas traktowane jako sygnał transakcyjny, wskaźnik wysyła tonę fałszywych sygnałów, które mogą prowadzić do serii strat.
Wskaźnik Awesome Oscillator – strategia rozpoznawania dywergencji
Kolejną, możliwą do wykorzystania strategią jest szukanie tzw. dywergencji, czyli rozbieżności między odczytami oscylatora a wykresem cenowym.
Przy tym rozbieżność, której szukamy, powinna być znacząca. Taki przypadek widać na powyższym wykresie, gdzie Awesome Oscillator sygnalizuje słabnące momentum i nie jest w stanie stworzyć kolejnego szczytu.
Cena z kolei tworzy tenże szczyt, po którym następuje odwrócenie trendu.
Twin Peaks
Kolejna, bardzo prosta strategia polega na rozpoznaniu dwóch następujących po sobie szczytów w okienku oscylatora.
W przypadku sygnału do otwarcia pozycji długiej:
- Oba szczyty muszą występować poniżej linii zero
- Drugi szczyt musi znajdować się bliżej linii zero, niż pierwszy, co sygnalizuje słabnące momentum
- Po utworzeniu się drugiego szczytu, linia zero zostaje przecięta w górę
W przypadku sygnału do otwarcia pozycji krótkiej:
- Oba szczyty muszą występować powyżej linii zero
- Jak wyżej – drugi szczyt musi znajdować się bliżej linii zero, niż pierwszy
- Po utworzeniu drugiego szczytu w okienku AO, linia zero zostaje przecięta w dół
Lepiej obrazuje to poniższy przykład.
Na kolejnym obrazku, widać sygnał spadkowy, przy czym trzeba zwrócić uwagę, że w tym przypadku, między szczytami 1 i 2, oscylator na moment schodzi poniżej linii “0”, co teoretycznie powinno unieważniać sygnał. Jest to jednak zejście na tyle nieznaczące, że możemy potraktować powyższy przykład jako impuls do otwarcia pozycji krótkiej.
Jak widać, w obu przykładach mamy także do czynienia z dywergencją.
Wykorzystanie AO z innymi wskaźnikami
Nie da się ukryć, że Awesome Oscillator to narzędzie, które przyda się przede wszystkim osobom początkującym.
Jeśli mimo wszystko chcemy z niego korzystać, warto spróbować umieścić go w jednym systemie obok innych wskaźników. Na przykład, poniżej widzimy pięć sygnałów transakcyjnych w prostej strategii wykorzystującej AO i linię bazową Kijun-Sen. Ze względu na to, że do otwarcia pozycji w którymkolwiek kierunku, potrzebujemy zgody obu wskaźników (przecięcie linii “0” na AO plus przecięcie Kijun-Sen w górę), taka metodologia może odfiltrować część fałszywych sygnałów.
Dodatkowo warto pamiętać o kilku rzeczach:
- Przy tworzeniu strategii, najlepiej ograniczyć się do prostych rozwiązań. Wielu początkujących stara się zbudować system z kilku lub nawet kilkunastu różnych wskaźników, co wcale nie zwiększa jego skuteczności. Dzieje się tak, ponieważ narzędzia tego typu działają w podobny sposób i przetwarzają przeszłe ceny, przez co są opóźnione.
- Przed korzystaniem z AO lub jakiegokolwiek innego narzędzia, będziemy potrzebować solidnego backtestingu, z jak najdłuższą historią handlu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ większość dostępnych w internecie systemów nie oferuje żadnej realnej przewagi nad rynkiem. Jeśli zbudujemy system, który w testach generuje zyski, musimy wziąć pod uwagę także koszty transakcyjne, które mogą przesądzić o tym, że w realnych warunkach, strategia będzie tracić pieniądze.
- Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym traderem, możesz wykorzystywać oscylator AO jako narzędzie pomocnicze. Wskaźniki techniczne nie muszą być bowiem traktowane mechanicznie. Niekiedy, w przypadku handlu dyskrecjonalnego (np. price action) wciąż warto mieć je na wykresie, po to, by łatwiej określić momentum na rynku.
- Analiza techniczna, bez względu na to, czy korzystasz ze wskaźników takich jak AO, czy samodzielnie czytasz cenę, powinna być uzupełnieniem analizy fundamentalnej. Prawdopodobnie wydaje Ci się, że jest to cliché, ale technikalia służą przede wszystkim do wybrania cen, po których chcemy budować pozycję zgodną z kontekstem makroekonomicznym.
Dodaj komentarz
Wszystkie komentarze są moderowane przed publikacją.