Wskaźnik TRIX (Triple Exponential Average) jest to oscylator, którego zadaniem jest zmierzenie impetu zmiany ceny. Wskaźnik został wymyślony w latach osiemdziesiątych przez Jack’a Hutsona. TRIX służy do znajdowania punktów zwrotnych jakie powstają na ekstremach oscylatora.
Jak sama nazwa wskazuje TRIX jest „wygładzoną” średnią kroczącą. Wspomniane wygładzenie ma zmniejszyć szum rynkowy oraz zwiększyć prawdopodobieństwo udanej transakcji. Wspomniany oscylator zachowuje się dosyć podobnie do wskaźnika MACD.
Dzięki swojemu “wygładzeniu”, TRIX wykazuje „pewniejsze” momenty wykupienia oraz wyprzedania, co pozwala lepiej zarządzać pozycjami przez traderów. Oscylator może być również wykorzystywany przez inwestorów jako wskaźnik „momentum”.
Sygnał kupna pojawia się w sytuacji przebicia poziomu zero „od dołu”, natomiast sygnał sprzedaży w sytuacji przebicia zera „od góry”. Część analityków analizuje wskaźnik TRIX pod kątem dywergencji między wykresem cenowym, a wskazaniami oscylatora.
Jedną z wad oscylatora jest to, że kosztem „wygładzenia”, wskaźnik opóźniony jest względem rynkowych zmian. Dzięki temu unikany jest rynkowy szum, ale w sytuacji zmiany trendu, wskaźnik jest lekko spóźniony względem zmian rynkowych. Kolejną wadą jest także szukanie „ekstremów” oscylatora. Podczas silnych trendów spadkowych (jak np. w marcu 2020) wskaźnik osiągnął poziom -82,5, czyli poziom, który nie był widziany od października 2008 roku. W ciągu poprzednich 8 lat minimalna wartość nie przekraczała -30.
Wskaźnik TRIX – budowa
Każdy trader powinien wiedzieć jak liczony jest wskaźnik, którego używa. Pozwoli to lepiej zrozumieć zachowanie wskaźnika oraz poznać jego mocne, a także słabe strony. Wskaźnik jest „potrójnie wygładzony”. Co to oznacza? TRIX składa się z trzech średnich ruchomych wykładniczych (EMA). Pierwszym komponentem jest zwykła średnia wykładnicza. Więcej informacji o średnich znajdziesz pod tym linkiem. Drugim komponentem jest wykładnicza średnia ruchoma z pierwszej średniej wykładniczej. Ostatnim komponentem jest kolejna średnia wykładnicza. Tym razem jest to średnia z „drugiej średniej”. Po wyliczeniu ostatniej, trzeciej średniej, wyliczana jest różnica między średnią obecną, a tą z poprzedniego okresu. Poniżej podsumowanie:
EMA1 = EMA( Close )
EMA2 = EMA( EMA1 )
EMA3 = EMA( EMA2 )
TRIX = ( EMA3 [obecna] – EMA3 [poprzednia] ) / EMA3 [poprzednia]
Jak widać, jest to typowa „średnia ze średniej”, pozwala to wygładzać wartość wskaźnika. Jednak wadą takiego rozwiązania jest słabsza czułość na zmiany trendu. W efekcie TRIX zawsze będzie spóźniony względem ruchu cen widocznych na wykresie. Jednak dzięki temu trader nie zostanie zbyt szybko „wyrzucony” z zajmowanej pozycji w wyniku krótkoterminowej korekty.
Przykładowa formacja:
Bardzo ciekawym przykładem, który pokazuje zarówno wady, jak i zalety wskaźnika, jest zachowanie się TRIX między lutym 2020 roku, a marcem 2021. W badanym okresie indeks NASDAQ 100 przeszedł drogę z „piekła do nieba” z powodu reakcji inwestorów na COVID-19. Po początkowej panice, której kulminacyjny moment przypadł na 23 marca 2020 roku nastąpiło szybkie odreagowanie spadków oraz rozpoczęcie kolejnego impulsu wzrostowego. W wyniku wzrostów zostało ustanowione nowe, historyczne maksimum indeksu.
Zlecenie sprzedaży przy użycia wskaźnika TRIX zostało wygenerowane 6 marca 2020 roku. W tym momencie indeks NASDAQ 100 znalazł się na poziomie 8530 punktów. Gwałtowne spadki doprowadziły do zepchnięcia TRIX do okolicy -62,43. Miało to miejsce dnia 27 marca 2020 roku, 4 dni po ustanowieniu minimum marcowej wyprzedaży.
Sygnał kupna (TRIX powyżej 0) został wygenerowany dnia 23 kwietnia 2020 roku. Na zakończenie sesji z tego dnia indeks znalazł się na poziomie 8 641 punktów. Warto zaznaczyć, że było to 111 punktów powyżej „sygnału sprzedaży” z 6 marca.
Sygnał do zamknięcia długiej pozycji został wygenerowany niespełna rok później – dnia 9 marca 2021 roku. Na koniec sesji z tego dnia NASDAQ 100 znalazł się na poziomie 12 794 punktów.
Podsumowanie
Wskaźnik TRIX jest oscylatorem, który stosuje „potrójną średnią”, która ma za zadanie wskazanie zmian impetu cen. Zastosowanie średniej ma za zadanie zmniejszenie „szumu”, przez co sygnały generowane przez wskaźnik mają mieć większą skuteczność. Jednak wadą takiego rozwiązania jest duże opóźnienie wskaźnika. W efekcie TRIX słabo sobie radzi podczas formacji typu V.
Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
Powiązane wpisy:
Wskaźnik DMI (Directional Movement Index) – jak działa? 
Wskaźnik MFI (Money Flow Index) – co to jest? Wskaźnik FI (Force Index) – czym jest? 
CVI (Crypto Volatility Index) – indeks zmienności kryptowalut Wskaźnik EMV (Ease of Movement) – jak działa? Wskaźnik ACC (Acceleration) – jak działa? 
Wskaźnik ADX – jak działa? 
Wskaźnik zmiany ROC – czym jest i jak działa? 
Wskaźnik DeMarker (DeM) – czym jest i jak działa? 
Wskaźnik Williams Percent Range (%R) – jak działa?
